S Kellyho strategií se nedá zkrachovat, jediná potíž je s tím, že je třeba znát svoji výhodu. Pokud ji přeceníš, tak je průšvih. Proto se doporučuje sázet třeba 1/4 Kelly. Jinak ta tvoje úvaha se 40% banku má jeden háček. Vypadá to, jako kdybys sázel 2,5 sázky v jeden okamžik, což je chyba. Kdyby tomu tak bylo, musel bys sázet 1*0.4+1*(1-0.4)*0.4+0.5*(1*(1-0.4)*0.4)*0.4. Slovy řečeno, po každé sázce bys musel odepsat těch 40% banku.
Takže při prohře 2,5 sázek by ti zbylo 31,2% původního banku.