Ako by ste riesili MM v takomto pripade: snura malych vyhier, raz za cas velka strata. Spolu to dava pomer 2 ku 1 v prospech zisku. Tzn. napriklad z 1000 obchodov je hruby zisk 800, hruba strata 400, vysledok je cisty zisk 400. Nech stratovy obchod je taky, kde prichadzam o cely vklad. Teda ak stavka je 200 eur, pri stratovom obchode prichadzam o celych 200 eur. Pravdepodobnost takejto straty nech je 5%
Historia (7 mesiacov) ukazuje, ze stratova stavka nastala najviac 2x po sebe. Pravdepodobnost takejto udalosti by asi mala byt 5% x 5%, teda 0,25%. Beruc do uvahy realne cisla dosadene do Kellyho vyslo 9,96% banku na jednu stavku. Toto je podla mna ale ovplyvnene tym, ze na zaciatku bolo vycucane z prsta, vytiahnute z klobuka alebo ineho nepravdepodobneho miesta ako vyska stavky cislo 10%. Strategia na papieri ma nejake svoje cisla a zakonitosti - dosadenim tychto vypocitanych (teoretickych) cisel do Kellyho tento pan vravi, ze treba pouzivat 40% banku na jednu stavku. Sedliacky rozum mi vravi, ze Kelly na toto asi nie je vhodny, treba podla mna pocitat s pravdepodobnostou rozdrbania celeho banku, co pri 40%-nej vyske stavky mam 2,5 pokusu, aby som bol "uspesny".

Ako na to?